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发表于 2017-11-17 13:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式


短短一年半多的时间,Quicklib程序化交易开源框架和工具 www.quicklib.cn的客户群数量取得突飞猛进的增长,
我也辞去上海私募基金的CTO职务,全身心维护和拓展Quicklib产品系列。
经过客户的多次反馈和意见,和我不断努力,整个Quicklib产品线迅速提高,覆盖了行情搜集维护、调用历史API、账户资金曲线的监控回执、多账户跟多账户任意分组的跟单系统,并提供了一个免费的T历史行情TICK数据中心【ftp://mdshare.cn】(资源管理器登录目录)
几个QQ群( 点击加QQ主群 5272183)主群超过1500人,几个群累计合计超过2500人。论性能Quicklib远超单一的python框架VNPY的性能, 而Quicklib底层都是C++开发的,封装一些方法暴露底层接口被python直接调用,采用异步IO,绕过pythonGIL全局锁。
总所周知,python对一些基础语句性能比C++低一个数量级(在某些网络上公认的测试中甚至达到了70倍差距)左右,Quicklib采用底层C++驱动方式当然比VNPY的应用层驱动性能更好。

C++是专业编程语言,python则是因为学习门槛低的亲和力,都说python不适合做大项目,但更适合建模。

Quicklib群里私募基金研究员、基金经理、基金公司老板、职业交易者、初学爱好者、超级计算机来做深度学习等AI技术做回测的大数据分析架构师,建立了一个良好的技术探讨环境,在和大家的交流中,鉴定了我不断更新产品系列的信息。

上半年我帮一些刚刚开展业务的私募朋友开发了高频交易程序,我当时也是带着交朋友的态度,后来他请我吃饭,吃饭时聊到问我有没有朋友可以接他的资金,我想到刚好群里有朋友资金曲线跑的很好,就帮他对接了私募基金的朋友对接了1笔1000万的资金,

上图是我用C++开发的基于CTP的系统,在很多测试中,C++对基本语句性能是PYTHON的10-70倍

《刚才测试了一下 Node.js 与 python 的计算性能,震惊了,node.js居然比python快了70多倍。。比php快了16倍,c语言也比node.js慢了一点点》

https://www.v2ex.com/t/113887?p=1

《循环测试:C性能是PYTHON的 62倍》
http://www.iteye.com/topic/699462

《 Python 比 C++ 慢 22 倍》
https://www.juhe.cn/news/index/id/843

当然简单的说python比C++慢22倍,比node.js慢70倍,比C慢62倍并不公平,

事实上,当python作为胶水调用一些库进行计算的时候,甚至比C++做计算还要快10%左右,得益于CPU基于硬件对PYTHON调用的类库(例如numpy)做了硬件上的优化

当然如果python只是作为胶水,如果只是粘合各种C++开发的类库,那么性能差异并不明显,就好像用胶水补车胎,只要胶水都抹均匀了,强度取决于贴上去的那块橡胶。

Quicklib的初衷就是将python方便建模和C++的高性能融合

今年4月份,python社区 [ www.pythonpai.com ]也逐渐被大家所熟悉,每天都有很多朋友去社区浏览有关量化交易和最近量化科技的帖子,今年在没有外包的情况下将pythonai派社区的APP开发完成了。

目前在应用宝[ http://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.pythonpai.www.pythonpai]
已经可以下载。

预计明年 python派 的 IOS版本也很快可以在苹果商店下载了。



6月份还采用C++开发了跟单软件 酷操盘手[ www.kucps.com],经过几轮的完善和修复,已经被一些朋友免费使用,支持上海期货交易所公司的SINOW模拟账户 和 CTP实盘账户。实现了单账户跟单账户、单账户跟多账户、多账户跟单账户、多账户跟多账户任意比例组合跟单。

上次被VNPY在知乎鄙视和抨击Quicklib的经济业务,但前2个月我还是上线了开户中国 [www.kaihucn.cn], 并提供了PC客户端和APP查询系统,因为我主要是靠量化交易,开户并不是我的主要业务,所以朋友们的反佣拿的很多,最高达到交易所反佣的80%左右。最大程度降低了我群里朋友的 交易成本。


上图为Quicklib在订阅10个合约时,每秒接收20比TICK,并print出来,每秒print 60行时,CPU占用的情况,CPU为i7 4790 , 占用0.1% ;
如果在改为不print数据, CPU占用仅 0%。

今年7月份喜得贵子,群里大家也都为我高兴,我要说:谢谢你,世界又多了一个可爱健康的花朵,继续努力 !使得作为刚当上爸爸的我肩膀上又多了一份责任。

经过半年的思考,对新的程序化交易模型有了一些开发计划,除了 下半年的计划有4个模型要开发和回测外出的计划以外,还有继续会开发一些工具免费提供的计划。

都说python不适合做大项目,只适合建模,故新的开发工具计划采用C++开发,并提供python接口的形式。QuicklibC++的性能和python易于建模优点与一生的架构,性能可以最大程度得到保证。
同时我们建立了 QQ 交流群 5172183 (入群问题答案:quicklib), 有任何使用问题,可在群内找我们答疑。项目初创
最后,关于 Quicklib的更多动态,请大家关注我们的官网:http://www.quicklib.cn


请注明转自量化界
http://www.lhjie.net/forum.php?m ... =193&extra=page%3D1
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